Dữ liệu cập nhật từ Vietstock Finance của 28 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý III/2022 cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, các NHTM đã rút mạnh tiền khỏi NHNN. Tính đến 30/9/2022, tổng lượng tiền gửi tại NHNN của 28 ngân hàng (đã công bố báo cáo tài chính) chỉ còn 176.163 tỷ đồng, giảm đến 48% so với đầu năm.

Không chỉ giảm tiền gửi tại NHNN, các ngân hàng còn mạnh tay giảm tiền gửi tại các TCTD khác. Lượng tiền cho vay tại các TCTD khác cũng bị rút về chỉ còn 208.309 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý III, giảm 10% so với đầu năm…

Một chuyên gia ngân hàng cho rằng, trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tăng, huy động vốn trở nên đắt đỏ, các NHTM rút tiền gửi về vừa tiết kiệm chi phí vốn, vừa chủ động đảm bảo thanh khoản trước biến động có thể xảy ra, hạn chế ảnh hưởng đến hệ thống.

Liên quan đến vấn đề này, trong buổi trao đổi với nhà đầu tư gần đây, bà Lưu Thị Thảo - Phó Tổng giám đốc VPBank cho hay, có nhiều nguyên nhân khiến thanh khoản hệ thống chịu nhiều áp lực, nhất là từ cuối quý III/2022 và trong suốt tháng 10.

Cũng chung nhận định như vậy, một chuyên gia ngân hàng cho biết, thanh khoản của các ngân hàng không còn dư dả do tín dụng những tháng đầu năm tăng trưởng rất tích cực, trong khi tiền gửi không theo kịp; thậm chí hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi còn khiến doanh nghiệp và người dân giảm gửi tiền vào hệ thống ngân hàng.

Cùng với đó, một số sự việc xảy ra ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trái phiếu và tạo áp lực thanh khoản lên thị trường liên ngân hàng… Trước bối cảnh trên, bà Thảo cho biết, mục tiêu hàng đầu của VPBank là bảo vệ thanh khoản để nếu kịch bản xấu nhất xảy ra vẫn đảm bảo được thanh khoản cho ngân hàng và hỗ trợ tốt cho hệ thống.

Theo đó, trong thời gian này, ngân hàng liên tục củng cố, đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt hơn về quản trị hệ thống. Kể từ cuối tháng 9/2022, khi VPBank được NHNN cấp thêm room tín dụng, VPBank cũng điều chỉnh tăng lãi suất huy động để đảm bảo cạnh tranh về vốn. “Ưu tiên hàng đầu của ngân hàng hiện nay là bảo vệ thanh khoản, tạo sức bật tăng trưởng giai đoạn tới”, bà Thảo nhấn mạnh.

Lãnh đạo một ngân hàng cỡ vừa cho biết, thị trường trái phiếu, bất động sản có sự liên thông rất chặt chẽ với thị trường tiền tệ, ngân hàng. Do đó, những diễn biến bất lợi trên thị trường này buộc toàn hệ thống phải tăng sức phòng thủ.

“Trước biến động ngày càng bất định của thị trường tài chính thế giới và cả sự xáo trộn trên thị trường tài chính Việt Nam, ngân hàng xác định bảo vệ thanh khoản là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn này dù các chỉ số an toàn, thanh khoản đang ổn định”, vị này khẳng định.

Bên cạnh sự chủ động của các ngân hàng, trong thời gian qua, NHNN đã bơm hút tiền nhịp nhàng để hỗ trợ thanh khoản kịp thời cho các TCTD. Thanh khoản ổn định hỗ trợ lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên đầu tuần. Lãi suất qua đêm tiếp tục giảm về sát mốc 5%.

TS. Võ Trí Thành - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đánh giá, NHNN điều hành chính sách theo sát diễn biến thực tế, nên thanh khoản được đảm bảo tốt hơn nhiều so với giai đoạn trước đây.

Dẫu thị trường chịu nhiều áp lực trong thời gian qua, nhưng các chuyên gia của VNDIRECT cho rằng rủi ro lên thanh khoản hệ thống ngân hàng là không lớn. Những yếu tố hỗ trợ cho thanh khoản ngân hàng đến từ những nỗ lực chống “đô la hóa” nền kinh tế và tăng cường giao dịch không tiền mặt của các cơ quan quản lý thời gian qua đã mang lại hiệu quả đáng kể.

Theo quan sát của VNDIRECT, niềm tin của người dân vào hệ thống ngân hàng được củng cố cũng như thói quen tích trữ tiền mặt đã giảm xuống rõ rệt, giúp thanh khoản hệ thống được bù đắp. Yếu tố quan trọng nữa là vĩ mô ổn định và sức khỏe hệ thống ngân hàng hiện tại đã được cải thiện rất nhiều.

Thống kê cho thấy, gần 20 NHTM - chiếm đa số trong hệ thống, đã được công nhận đạt chuẩn Basel II, trong đó có 6 ngân hàng đã hoàn thành cả 3 trụ cột. Bên cạnh đó, tỷ lệ vốn ngắn hạn và cho vay trung và dài hạn đã giảm xuống 34% vào ngày 1/10/2022 và sẽ tiếp tục giảm xuống mức 30% từ ngày 1/10/2023.

Theo VNDIRECT, việc nâng cao quản trị rủi ro về thanh khoản cũng là một mục tiêu quan trọng đối với tất cả các NHTM để đạt được tiêu chuẩn Basel III - tiêu chuẩn giúp các ngân hàng nâng cao khả năng chống chịu trước các rủi ro và góp phần ngăn ngừa tổn thất có thể xảy ra.

Dù NHNN chưa yêu cầu cụ thể về lộ trình cho các NHTM triển khai Basel III, tuy nhiên đã có một số ngân hàng tiên phong triển khai để củng cố thêm chất lượng về vốn và đặc biệt là năng lực thanh khoản, đơn cử như TPBank, Vietcombank, HDBank, VIB, OCB…

Thực tế cho thấy, những ngân hàng có các chỉ số tài chính tốt cũng sẽ giảm được rủi ro thanh khoản khi áp lực thanh toán ngắn hạn gia tăng đột biến. Chẳng hạn như ngân hàng có tỷ lệ tài sản tính thanh khoản cao sẽ dễ dàng đáp ứng nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn.

Từ góc độ thị trường, theo quan sát của VNDIRECT, tỷ lệ tiền gửi của khách hàng tổ chức cao thì nguồn vốn huy động của ngân hàng càng ổn định. Vì vậy, tỷ lệ này càng cao thì khả năng đáp ứng thanh toán của ngân hàng càng tốt. Nếu như sở hữu các đặc điểm này, ngân hàng sẽ có thể đáp ứng được nhu cầu tiền mặt đột biến của khách hàng do vốn huy động đã được tối ưu hóa.